期权时代:深入解析日历价差策略,掌握投资新机遇

配资网 阅读: 2024-09-18
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买日历价差其实就是买远月期货后卖掉近月期货,想要赚大钱,就要学会计算期权价格变动,特别是搞清楚隐含波动率对收益的影响。今天这篇文章就是要教你轻松理解买入日历价差的原理和影响因素,还有实战效果!

买入日历价差策略的基本构成

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这所谓的“买入日历价差”策略,看似好懂,实际操作起来却不容易首先,选好你想买什么和卖什么的价格,也就是确定你是看好还是看跌某个东西。然后,你得同时买卖两种期货,短线的卖出,长线的买进,这么做就能抓住价格的短期变动,又能用长期视角去观察波动率的变化,稍微赚点儿钱。

知道吗?Gammas跟Veags超级重要!Gammas主要用于监督期权价格对标的物变化有多敏感呢;而Veags则关注隐含波动率如何影响期权价格。当你买卖日历价差时,通常情况下,Gammas是负值意味着价格稍变就会吃亏咯。别担心,只要隐含波动率上涨,Veags的正值就能让你赚到钱。

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隐含波动率与期权价格的关系

听说了吗?隐含波动率对期权价格影响大着呐!就像我们看未来的预知眼镜。用这种日间价差的策略买卖赚不赚钱,很大程度上要看波动率有没有动静。特别是当市场动荡时,波动率也会飙升,那真是太好了!

咱们说说2016年那个时候,50ETF波动变少,当时就抓住了卖空Vega,做反向日历价差,赚得可不少。然后到了2018、2019那两年,市场小震荡多了,从Gamma中捞了大把。这个策略一下子引爆全场。所以,朋友们要重点看看隐含波动率这个东西,这可是直接影响你投资决策和收益的

Gamma与Vega的互动关系

你们听说过Vega跟Delta吗?没错,他们可是好兄弟!买东西时,别光顾着看那个Gamma值,也要多关注Vega和Delta兄弟俩。尽管有时候市场会波动,Gamma大哥可能会让你心疼一下,但别害怕,Vega弟弟立刻就能帮你搞定一切!

炒股票可得慎重,不能随便乱买,看见涨了或跌了就慌忙下单,小心亏大了!要想抓住最好的买卖时机,GammasVega这些东西你得学会看这可不只是关注市场,还要懂人性!

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市场情绪与投资者决策

买期权,心情确实很关键,特别是用日期价差策略。咱得知道自己啥心情,才能预估市场变动。人一高兴起来,隐含波动就可能涨上去,这可是好消息,对日期价差策略非常有利!

你想想看,股市低迷,隐含波动也下降了。这对我们搞策略的可不好。比如,去年8月至今,虽然50ETF价格变来变去,但隐含波动没啥动静,甚至下跌了。这么一弄,搞Vega多头的战略就容易赔本了。所以,咱们关注股票涨跌,还要看市场情绪咋样呐!

总结与反思

说实话,日历价差其实跟炒股里面的那些高级玩法差不多,比如说Gamma啊Vega这些术语。这样的话,你就得时刻关注那个隐藏波动率是不是有变化,还有股市情况怎么样。这是啥意思?就是说你要能看出股市的走势,同时还得淡定地承受起它的起伏不定。

买完股票看日历价差策略,哪部分最让你难受?别害羞,大胆说出来!就在下面评论区哈~别忘了给我点个赞分享下这篇,让更多人知道具体咋回事儿。

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